17 aprile 2024

MondoETF Awards 2024, i criteri e le categorie

Annunciati i criteri e le categorie degli Etf ed Etc che concorrono alla decima edizione dei MondoETF Awards, che avrà luogo a Milano, presso la Villa Necchi Campiglio, martedì 4 giugno

MondoETF Awards 2024
All'interno della tredicesima edizione del nostro evento annuale MondoETF, si terrà la decima edizione dei MondoETF Awards, con l’assegnazione (sulla base di parametri esclusivamente quantitativi) dei riconoscimenti ai migliori Exchange traded fund (Etf) ed Exchange traded commodity (Etc) quotati su Borsa Italiana, che avrà luogo martedì 4 giugno 2024 a Milano, presso la Villa Necchi Campiglio. In tale contesto, saranno altresì premiati i migliori Etf Attivi il miglior Etf Innovativo, il miglior Index Provider e il miglior Market Maker.
Utilizzando la classificazione di Borsa Italiana, concorrono all'assegnazione dei premi gli Etf ed Etc nelle seguenti categorie:
 

ETF

Miglior ETF Azionario ESG Asia Pacifico

Miglior ETF Azionario ESG Europa

Miglior ETF Azionario ESG Mondo

Miglior ETF Azionario ESG Nord America

Miglior ETF Azionario ESG Paesi Emergenti

Miglior ETF Azionario ESG Tematico

Miglior ETF Azionario Europa - Area

Miglior ETF Azionario Europa - Area Euro

Miglior ETF Azionario Europa - Singoli Paesi

Miglior ETF Azionario Italia

Miglior ETF Azionario Mondo

Miglior ETF Azionario Nord America

Miglior ETF Azionario Pacifico

Miglior ETF Azionario Paesi Emergenti - Area

Miglior ETF Azionario Paesi Emergenti - Singoli Paesi

Miglior ETF Azionario Settoriale

Miglior ETF Azionario Short & Leveraged

Miglior ETF Azionario Smart Beta - Europa

Miglior ETF Azionario Smart Beta - Mondo

Miglior ETF Azionario Smart Beta - Nord America

Miglior ETF Azionario Smart Beta - Paesi Emergenti

Miglior ETF Azionario Tematico

Miglior ETF Commodity

Miglior ETF Obbligazionario Corporate - Euro

Miglior ETF Obbligazionario Corporate - High Yield

Miglior ETF Obbligazionario Corporate - Non Euro

Miglior ETF Obbligazionario ESG Corporate - Euro

Miglior ETF Obbligazionario ESG Corporate - High Yield

Miglior ETF Obbligazionario ESG Corporate - Non Euro

Miglior ETF Obbligazionario ESG Misto

Miglior ETF Obbligazionario Inflation-Linked

Miglior ETF Obbligazionario Misto

Miglior ETF Real Estate

Miglior ETF Titoli di Stato - Emergenti

Miglior ETF Titoli di Stato ESG - Emergenti

Miglior ETF Titoli di Stato - Euro

Miglior ETF Titoli di Stato ESG - Euro

Miglior ETF Titoli di Stato - Non Euro

ETF ATTIVI

Miglior ETF Attivo Azionario

Miglior ETF Attivo Multi Asset

Miglior ETF Attivo Obbligazionario - Euro

Miglior ETF Attivo Obbligazionario - Non Euro

ETC

Miglior ETC

ETT Innovativo

Miglior ETF Innovativo

Index Provider

Miglior Index Provider

Market Maker

Miglior Market Maker RFQ su ETFplus

 

I criteri dei MondoETF Awards 2024
I premi per i singoli Etf/Etc sono assegnati solo alle categorie che presentano un numero di prodotti non inferiore a 5, dopo le esclusioni previste dai seguenti criteri.

Oggetto di analisi
Tutti gli Etf/Etc quotati su Borsa Italiana al 30 aprile 2024, con un track record al 30 aprile 2024 di almeno 12 mesi completi, oltre a una massa gestita, al 30 aprile 2024, pari ad almeno 30 milioni di euro.
Per il tasso di cambio viene utilizzato quello giornaliero della Bce.
Per il calcolo dei rendimenti degli Etf/Etc sono considerati i Nav, rettificati coi dividendi reinvestiti nel caso di prodotti a distribuzione

Variabili considerate per l'assegnazione dei premi
Per stabilire i vincitori, sono utilizzate le seguenti tre variabili, calcolate secondo le metodologie sottostanti: Tracking difference, Ter e Spread bid/ask.

Metodologia di calcolo

a) Tracking difference
Utilizzando il benchmark di riferimento dell'Etf/Etc contenuto nella scheda sintetica fornita a Borsa Italiana, sarà calcolata la Tracking difference di ogni singolo prodotto dal 30 aprile 2023 al 30 aprile 2024, ovvero la differenza tra il rendimento dell'Etf/Etc e quello del suo benchmark, per poi calcolare il valore assoluto della Tracking difference.

b) Ter
Viene considerato il valore del Ter valido al 30 aprile 2024 pubblicato sul sito di ciascun Etf/Etc provider.

c) Spread bid/ask
Utilizzando i dati mensili forniti da Borsa Italiana, viene determinato lo Spread bid/ask medio per la classe dimensionale d’investimento di 25.000 euro degli Etf/Etc dal 30 aprile 2023 al 30 aprile 2024.

Calcolo del punteggio di ognuna delle variabili considerate
Per ognuna di queste variabili viene ipotizzata una distribuzione dei valori degli Etf/Etc presenti in ciascuna categoria dei MondoETF Awards.
A seconda del decile in cui ricade il valore di ciascun Etf/Etc si ottiene un determinato punteggio, secondo la graduatoria che segue:

1° decile: 25 punti
2° decile: 18 punti
3° decile: 15 punti
4° decile: 12 punti
5° decile: 10 punti
6° decile: 8 punti
7° decile: 6 punti
8° decile: 4 punti
9° decile: 2 punti
10° decile: 1 punto

Per ogni soglia è compreso il valore inferiore e non è compreso il valore superiore.
Per la Tracking difference, il Ter e lo Spread bid/ask, i valori sono ordinati in modo crescente (minore il valore, maggiore il punteggio).

Calcolo del punteggio degli Etf/Etc
Il punteggio di ogni singolo Etf/Etc viene determinato sommando il risultato ottenuto nelle diverse variabili considerate, equipesandone tutti i valori.

Esclusioni
Nel caso in cui un emittente ci comunichi (entro il 30 aprile 2024) la prossima liquidazione di un Etf/Etc, il suddetto prodotto non parteciperà ai MondoETF Awards.

Vincitori
I MondoETF Awards vengono assegnati all'Etf/Etc che ottiene il maggiore punteggio nella sua categoria.
In caso di primo posto a pari merito tra due Etf/Etc, il premio sarà assegnato al prodotto che ha vinto in due variabili analizzate su tre.
In caso di primo posto a pari merito tra tre o più Etf/Etc, il premio sarà assegnato al prodotto con la massa gestita più alta al 30 aprile 2024.

Miglior Etf Innovativo
È premiato sulla base del numero delle preferenze ottenute dai Fund Selector italiani. Saranno presi in considerazione tutti gli Etf avviati alle contrattazioni su Borsa Italiana tra il 1 maggio 2023 e il 30 aprile 2024 che sono caratterizzati da una gestione attiva (senza un benchmark di riferimento, quindi) o i cui indici di riferimento presentano elementi di novità e/o innovazione, quali:

- benchmark “proprietari” (sviluppati ad hoc per l’emittente o dall’emittente stesso) che incorporino un filtro di selezione/ponderazione dei componenti, anche se su sottostanti già accessibili agli investitori italiani tramite altri Etf;
- benchmark non ancora utilizzati da altri Etf negoziabili su Borsa Italiana al 30 aprile 2023.

Non sono stai considerati elementi di novità e/o innovazione né le classi coperte da rischio cambio (Eur Hedged) né quelle aggiuntive dell’Etf di prima quotazione: ad es. per la valuta di denominazione o per la politica di distribuzione dei proventi.
In caso di primo posto a pari merito tra due o più Etf, il premio sarà assegnato al prodotto con la massa gestita più alta al 30 aprile 2024.

Miglior Index Provider
È premiato sulla base di cinque diversi criteri di valutazione (equiponderati), cui i Fund Selector italiani hanno attribuito un punteggio (da 1 a 5), tramite un apposito questionario. Il punteggio totale è dato dalla somma delle singole votazioni. I cinque criteri sono i seguenti:

- innovazione di prodotto;
- fornitore di indici più utilizzato;
- capacità di risposta alle esigenze degli investitori;
- informazioni, reportistica e profondità dei dati reperibili dai rispettivi siti web;
- attività di analisi e ricerca realizzata e messa a disposizione degli investitori.

Miglior Market Maker RFQ su ETFplus
È premiato il migliore RFQ market maker su ETFplus nel 2023. Borsa Italiana è stato il primo mercato regolamentato in Europa a lanciare la funzionalità RFQ, a dicembre 2016. Nel 2023 sono stati scambiati 5,35 miliardi di euro su ETFplus grazie a questa funzionalità, con un size media di 800.000 di euro.
Con questo riconoscimento, si vuole premiare l'RFQ market maker che ha negoziato più RFQ in termini di controvalore, di fatto quindi fornendo più liquidità.